Opcje handlowe na końcu książki

Opcje na akcje i indeksy wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki. czołowy sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa niezwykłą okazję dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizom cen z minutą na minutę i zoptymalizowanym strategiom handlowym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-300 na transakcję. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Augen omawia również: Trzy potężne efekty końca cyklu niezrozumiałe przez współczesne modele cenowe Handel tylko jeden lub dwa dni w miesiącu i unikanie nocnej ekspozycji Wykorzystując zaskakującą moc dynamiki cenowej z dnia wygaśnięcia Jeśli szukasz innowacyjnego nowego sposobu na ponowne wzbudzenie Twoje zwroty, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, znalazłeś je w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dowiedz się i skorzystaj z książki Jeffa Augensa: Wyjaśnia ona, w jaki sposób wykorzystać nieefektywność rynkową w zakresie załamania implikowanej zmienności, skutków ceny wykonania i czasu. Trzeba przeczytać dla osób zorientowanych na opcje. --Ralph J. Acampora, CMT, Dyrektor Studiów Analizy Technicznej, New York Institute of Finance Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk dotyczących anomalii, które otaczają wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. - Alexis Goldstein, wiceprezes, Analityk ds. Instrumentów pochodnych w Equity, Pan Augen dokonuje uważnego i systematycznego badania cen opcji po wygaśnięciu. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygujące, a poziom szczegółowości imponujący. --Dr. Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się bardzo dobrze napisanym, jasnym, zwięzłym i bardzo niskim żargonem - idealny dla handlowców pragnąc rozwijać swoje strategie opcji kapitałowych. --Nazzaro Angelini, dyrektor, Spearpoint Capital Zamiast brać pod uwagę strategie makro-czasowe, które wymagają tygodni, Jeff Augen myśli tu mikro - godzinami lub dniami - konkretnie dniami lub godzinami tuż przed wygaśnięciem, i wykorzystuje oszałamiające, bezlitosne opcje rozpad zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres, jak jeden dzień - otwarty na zamknięty - w celu uchwycenia wygasającej premii jest warta samej ceny wstępu. Doskonała kontynuacja jego pierwszej książki. Trzeba przeczytać o poważnych opcjach ucznia. - John A. Sarkett, Software Option Wizard Opcje transakcji po wygaśnięciu: Strategie i modele do wykupienia gry końcowej Opis książki Opcje na akcje i indeks wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki. czołowy sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa niezwykłą okazję dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizom cen z minutą na minutę i zoptymalizowanym strategiom handlowym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-300 na transakcję. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Augen omawia również: Trzy potężne efekty końca cyklu niezrozumiałe przez współczesne modele cenowe Handel tylko jeden lub dwa dni w miesiącu i unikanie nocnej ekspozycji Wykorzystując zaskakującą moc dynamiki cenowej z dnia wygaśnięcia Jeśli szukasz innowacyjnego nowego sposobu na ponowne wzbudzenie Twoje zwroty, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, znalazłeś je w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dowiedz się i skorzystaj z książki Jeffa Augensa: Wyjaśnia ona, w jaki sposób wykorzystać nieefektywność rynkową w zakresie załamania implikowanej zmienności, skutków ceny wykonania i czasu. Trzeba przeczytać dla osób zorientowanych na opcje. --Ralph J. Acampora, CMT, Dyrektor Studiów Analizy Technicznej, New York Institute of Finance Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk dotyczących anomalii, które otaczają wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. - Alexis Goldstein, wiceprezes, Analityk ds. Instrumentów pochodnych w Equity, Pan Augen dokonuje uważnego i systematycznego badania cen opcji po wygaśnięciu. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygujące, a poziom szczegółowości imponujący. --Dr. Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się bardzo dobrze napisanym, jasnym, zwięzłym i bardzo niskim żargonem - idealny dla handlowców pragnąc rozwijać swoje strategie opcji kapitałowych. --Nazzaro Angelini, dyrektor, Spearpoint Capital Zamiast brać pod uwagę strategie makro-czasowe, które wymagają tygodni, Jeff Augen myśli tu mikro - godzinami lub dniami - konkretnie dniami lub godzinami tuż przed wygaśnięciem, i wykorzystuje oszałamiające, bezlitosne opcje rozpad zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres, jak jeden dzień - otwarty na zamknięty - w celu uchwycenia wygasającej premii jest warta samej ceny wstępu. Doskonała kontynuacja jego pierwszej książki. Trzeba przeczytać o poważnych opcjach ucznia. - John A. Sarkett, oprogramowanie Option Wizard Spis treści Trading Opcje po wygaśnięciu: Strategie i modele do wygrania gry końcowej Kapitały i opcje indeksu wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują zaległe okazje handlowe Więcej opcji na akcje i indeksy wygasa w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W Opcjach transakcyjnych po wygaśnięciu: Strategie i modele wygrywania końcówki, czołowy sprzedawca opcji Jeff Augen odkrywa tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizie wyceny minut po minucie i zoptymalizowanym strategiom transakcyjnym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-procentowej. 300 na handel. Dowiesz się, jak budować pozycje, które korzystają z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te nie opierają się na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. Augen omawia również: - Trzy potężne efekty końca cyklu, które nie są uwzględniane przez współczesne modele wyceny - Handel tylko jeden lub dwa dni w miesiącu i unikanie nocnej ekspozycji - Wykorzystując zaskakującą moc dynamiki cenowej w dniach wygaśnięcia Jeśli szukasz innowacyjnego nowego sposób na ponowne wygenerowanie swoich zwrotów bez względu na to, gdzie poruszają się rynki, znajdziesz go w Opcjach transakcyjnych w momencie wygaśnięcia. Dowiedz się i skorzystaj z książki Jeffa Augensa: Wyjaśnia ona, w jaki sposób wykorzystać nieefektywność rynkową w zakresie załamania implikowanej zmienności, skutków ceny wykonania i czasu. Musi czytać dla osób zorientowanych na opcje. - Ralph J. Acampora, CMT, dyrektor ds. Analizy technicznej w nowojorskim Instytucie Finansów Fantastyczna, wnikliwa książka pełna skrupulatnie opracowanych statystyk na temat anomalii, które otaczają wygasanie opcji. Augen nie tylko przedstawia zestaw skutecznych strategii handlowych, które pozwalają wykorzystać te anomalie, ale także sprawdza skuteczność każdego z nich przez kilka okresów ważności. Jego rada jest praktyczna i łatwa do zastosowania: opisuje typowe pułapki, podaje wskazówki dotyczące czasu wykonania egzekucji, a nawet zawiera kod, który można wykorzystać do wykonania tych samych obliczeń, co w tekście. Całkowicie przyjemna lektura, która da ci prawdziwą przewagę w handlu opcjami. Alexis Goldstein, wiceprezes Equity Derivatives Business Analyst Pan Augen dokonuje uważnej i systematycznej analizy cen opcji po jej wygaśnięciu. Jego tłumaczenie zachowania cenowego na strategię handlową jest intrygującą pracą, a poziom szczegółowości jest imponujący. - Dr. Robert Jennings, profesor finansów, Indiana University Kelly School of Business Ta książka wypełnia lukę w ogromnej ilości literatury na temat handlu instrumentami pochodnymi i wyróżnia się bardzo dobrze napisanym, jasnym, zwięzłym i bardzo niskim żargonem - idealny dla handlowców chcąc ewoluować strategie opcji kapitałowych. - Nazzaro Angelini, dyrektor, kapitał spearpointowy Zamiast rozważać strategie makro-czasowe, które wymagają tygodni, Jeff Eden myśli tu mikro - godziny lub dni - szczególnie dni lub godziny tuż przed wygaśnięcie i wykorzystanie miażdżących, bezlitosnych opcji rozpadu dla zysku. Buduje tu ważną argumentację dotyczącą strategii. Koncepcja stosowania spreadów wskaźnikowych plus zarządzanie ryzykiem przez tak krótki okres, jak jeden dzień - otwarty na zamknięty - w celu uchwycenia wygasającej premii jest warta samej ceny wstępu. Doskonała kontynuacja jego pierwszej książki. Trzeba przeczytać o poważnych opcjach ucznia. - John A. Sarkett, Oprogramowanie Option Wizard Mniej Uzyskaj kopię Recenzje przyjaciół Aby zobaczyć, co Twoi przyjaciele pomyśleli o tej książce, zarejestruj się. Community Reviews E oceniła, że ​​to było niesamowite ponad 6 lat temu Analiza ekspercka obrotu opcjami Inwestorzy zwykle używają modeli wyceny i formuł w celu ustalenia wartości godziwej opcji kupna, aby kupić akcje i wystawić opcje sprzedaży akcji. Ale formalna wartość godziwa nie uwzględnia wszystkich dynamik cen, które wpływają na opcje w pobliżu thei. Przeczytaj całą opinię Gordon K Sung ocenił to miejsce jako lubiane To nie jest książka dla początkujących. Czuję, że wiele informacji jest pomijanych ze względu na zwięzłość. Musisz wiedzieć, o czym mówi, aby zacząć swoje pomysły. Tak, tak, są one dostępne w Internecie. Niezbyt dokładne wyjaśnienie procesu w trakcie wykonywania. Przeczytaj całą recenzję Julia oceniła, że ​​to naprawdę polubiło Bardzo metodyczne i logiczne podejście do kapitalizacji z dynamiką dnia wygaśnięcia. Coraz ważniejszy teraz dla opcji tygodniowych Dobry dla tych, którzy chcą wytchnienia od handlu deltas Greg Piedmo ocenił, że nie polubił tego ponad rok temuTrading Options at Expiration. Strategie i modele do zdobycia końcówki Opis ltPgtThis jest wersją drukowaną książki drukowanej. Jeśli książka druku zawiera dysk CD-ROM, ta zawartość nie jest zawarta w stylu eBook version. ltPgtltP034MARGIN: 0px034gtEquity i opcje indeksu wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca. W miarę zbliżania się tego momentu niezwykłe siły rynkowe powodują zniekształcenia cen opcji, rzadko rozumiane przez większość inwestorów. Te zniekształcenia powodują ogromne możliwości handlowe z ogromnym potencjałem zysku. W ltBgtltIgtTrading Opcje po wygaśnięciu, ltIgtltBgtleling options trader Jeff Augen eksploruje tę niezwykłą możliwość dzięki nieopublikowanym wcześniej modelom statystycznym, analizie cen z minuty na minutę i zoptymalizowanym strategiom handlowym, które regularnie dostarczają zwroty w wysokości 40-300ltIgt na trade. ltPgt ltP style034MARGIN : 0px034gtampnbspltPgt ltP style034MARGIN: 0px034gtYouamprsquoll uczy się struktury pozycji, które czerpią korzyści z zniekształceń cen na koniec kontraktu przy wyjątkowo niskim ryzyku. Strategie te polegają na umiejętności wybierania akcji lub przewidywania kierunku rynku i wymagają tylko jednego lub dwóch dni ekspozycji rynkowej na miesiąc. ltPgt ltP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt ltP style034MARGIN: 0px034gt Jeśli youflrsquore szuka nowego, innowacyjnego sposobu na ponowne wygenerowanie zwrotów, niezależnie od tego, gdzie poruszają się rynki, youamprsquove znalazł je w opcji ltIgtTrading Options at ExpirationltIgt. ltPgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt ltULgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtltBgtWhy tradycyjne kalkulacje cenowe opcja zawsze rozbić w ostatnich dniach przed expirationltBRgtltBgtltIgtThree potężne końcówki cyklu efekty niezrozumiana przez współczesny cenowej modelsltIgtltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtltBgtReducing ryzyko poprzez zmniejszenie swój rynek exposureltBRgtltBgtltIgtTrading tylko jeden lub dwa dni w każdym miesiącu i unikanie noc exposureltIgtltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: Transakcje 0px034gtltBgtStructuring które odzwierciedlają prawdziwej ważności-dzień behaviorltBRgtltBgtltIgtLeveraging zaskakującą moc ważności dzień cenowa dynamicsltIgtltDIVgtltLIgtltULgt LTP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt LTP style034MARGIN: 0px034gtltBgtCapture ogromne zyski z wycofanych z Umową opcji TradingltBgtltPgt ltULgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtampnbspJak skorzystać z zniekształceń cen opcji, które mają miejsce w pobliżu okresu wygaśnięcia standardu DTIVt ltLIgt ltDIV 034MARGIN: 0px034gtNowe strategie, które mogą powrócić nawet do 300 na tradeltDIVgt ltLIgt ltDIV style034MARGIN: 0px034gtDirection-neutralne techniki, które zmniejszają ryzyko i ograniczają ekspozycję na rynekltDIVgtltLIgtltULgt ltP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgt ltP style034MARGIN: 0px034gtW ostatnich dniach i godzinach przed wygaśnięciem kontraktów opcjonalnych, ich zachowanie gwałtownie wraca z dala od prognoz standardowych modeli wyceny. Te zniekształcenia cenowe w ostatniej chwili oferują ogromne możliwości zysku tym, którzy mogą je rozpoznać i wymienić. W tej książce Jeff Augen wykorzystuje te możliwości za pomocą nowych modeli statystycznych, analizy cen z minutą na minutę i zoptymalizowanych strategii handlowych. Youamprsquoll nauczy się wyzyskiwać siły wyceny wydań w celu uporządkowania transakcji, które powracają z 40-300, jednocześnie ograniczając ekspozycję rynkową do jednego lub dwóch dni w każdym miesiącu. W przeciwieństwie do innych strategii transakcyjnych, które oferują większe zyski w zamian za zwiększone ryzyko, handel terminami wygaśnięcia zmniejsza ryzyko, ograniczając ekspozycję rynkową do zaledwie dwóch sesji handlowych na miesiąc. ltPgt ltP style034MARGIN: 0px034gtampnbspltPgtshow więcej Szczegóły produktu Format Elektroniczny tekst książki 173 strony Data publikacji 05 lutego 2009 Wydawca FT Press Publikacja CityCountry Stany Zjednoczone Język angielski ISBN10 0137013507 ISBN13 9780137013500